Paper Trading: jak ćwiczyć za pomocą wirtualnych pieniędzy

Paper trading oznacza ćwiczenie transakcji za pomocą wirtualnych pieniędzy i rynkowych danych cenowych, które mogą być bieżące lub opóźnione. To tani sposób na poznanie platformy, przetestowanie rutyny i popełnienie pierwszych błędów. Nie odtwarza presji finansowej związanej z utratą prawdziwych pieniędzy, a realizacja zleceń może być korzystniejsza niż w handlu rzeczywistym. Ten poradnik wyjaśnia, do czego się nadaje, gdzie może wprowadzać w błąd oraz jak przeprowadzić okres ćwiczeń, który dostarczy przydatnych informacji.

Czym jest paper trading

Paper trading to handel symulowany. Zlecenia są składane na wykresie, symulator śledzi pozycje oraz zysk lub stratę, a żadne pieniądze nie zmieniają właściciela. Nazwa pochodzi z czasów, gdy traderzy zapisywali wyimaginowane transakcje na papierze.

Można spotkać kilka nazw:

• Rachunek demo: rachunek ćwiczebny oferowany przez brokera na jego platformie, takiej jak MetaTrader 4 lub MetaTrader 5, zasilony wirtualnym saldem.
• Rachunek paper trading: nazwa używana przez platformy wykresowe takie jak TradingView dla wbudowanego symulatora.
• Forward testing: paper trading celowo wykorzystywany do testowania spisanej strategii na cenach, które jeszcze się nie pojawiły.

Różni się to od backtestingu, który stosuje zasady do historycznych cen i można go przyspieszyć. Paper trading prowadzony jako forward testing sprawdza zasady w miarę napływu nowych danych rynkowych, więc w chwili podejmowania decyzji kolejna świeca jest nieznana. Ogranicza to błąd oceny z perspektywy czasu, ale zmiana zasad lub wybieranie tylko korzystnych wyników nadal może wprowadzać w błąd.

Do czego przydaje się paper trading

• Poznanie platformy. Składanie zleceń rynkowych i oczekujących, ustawianie stop-loss i take-profit, zmiana interwału wykresu oraz odczytywanie panelu rachunku to czynności, przy których można bezpłatnie popełniać błędy. Porównanie MetaTrader 4 i 5 oraz porównanie MetaTrader 5 i TradingView pomagają wybrać punkt wyjścia.
• Sprawdzenie, czy zasada jest użyteczna. Strategia, która dobrze wygląda na papierze, może dawać jeden sygnał w środku nocy. Ćwiczenia pokazują, ile transakcji faktycznie generuje zasada i czy można jej przestrzegać.
• Ćwiczenie ustalania wielkości pozycji. Wielkość każdej transakcji należy obliczać na podstawie odległości do poziomu stop loss i akceptowanego ryzyka za pomocą kalkulatora wielkości pozycji, aż stanie się to rutyną.
• Wyrobienie nawyku prowadzenia dziennika. Zapisywanie przyczyny, wyniku i błędu każdej transakcji jest łatwiejsze, gdy nie ryzykuje się pieniędzy. Dziennik tradingowy pomaga zacząć.
• Wypróbowanie nowego rynku. Obserwowanie, jak para, indeks lub towar porusza się w ciągu dnia, nic nie kosztuje, a narzędzie godzin rynku forex pokazuje, kiedy otwarta jest każda sesja.

Czego nie można się w ten sposób nauczyć

• Presja prawdziwych strat. Handel wirtualnymi pieniędzmi nie odtwarza presji finansowej związanej z rzeczywistą stratą. Na rachunku demo nadal mogą pojawiać się emocje, ale mogą się one różnić, gdy zagrożone są pieniądze. Omawia je poradnik psychologii tradingu.
• Realistyczna realizacja zleceń. Niektóre symulatory realizują zlecenia rynkowe natychmiast po kwotowanej cenie bid lub ask, bez pełnego modelowania rzeczywistej płynności. Na rachunku rzeczywistym zlecenia mogą zostać zrealizowane po innej cenie (poślizg), ponownie zaoferowane po nowej cenie (requote), zrealizowane częściowo lub odrzucone, zwłaszcza w okresie publikacji wiadomości lub na rynkach o niskiej płynności.
• Rzeczywiste koszty. Spread, prowizja i swap na rachunku demo mogą różnić się od tych na rachunku rzeczywistym tego samego brokera. Przed uznaniem wyniku demo za miarodajny należy sprawdzić rzeczywiste warunki.
• Rozsądna wielkość pozycji. Wirtualne saldo w wysokości miliona zachęca do transakcji, których nigdy nie zawarto by za własne pieniądze. Wynik osiągnięty przy zbyt dużych pozycjach mówi niewiele.
• Trwałość w długim okresie. Kilka dobrych tygodni mówi bardzo niewiele, jak pokazuje poniższa sekcja o wielkości próby.

Jak przeprowadzić miarodajny okres ćwiczeń

1. Najpierw należy spisać zasady. Przed pierwszą transakcją należy zapisać na jednej stronie rynek, interwał, zasadę wejścia, stop, cel i wielkość pozycji. Niejasnego planu nie można przetestować.
2. Należy użyć realistycznego salda. Wirtualne saldo należy ustawić na kwotę, którą rzeczywiście przeznaczono by na wpłatę. Jeśli nie można zmienić salda, wielkości pozycji należy opierać na planowanym saldzie. Samo przeskalowanie wyników zysku nie odtworzy jego limitów depozytu zabezpieczającego ani minimalnych wielkości transakcji.
3. Należy ryzykować stałą, niewielką część na transakcję. Wielu traderów ryzykuje w każdej transakcji jeden procent rachunku lub mniej. Poradnik zarządzania ryzykiem wyjaśnia uzasadnienie, a kalkulator ryzyka ruiny pokazuje, jak szybko większe stawki zwiększają prawdopodobieństwo głębokiej straty.
4. Należy zapisywać każdą transakcję. Należy zanotować datę, układ, wejście, stop, cel, wynik i informację, czy plan był przestrzegany. Należy uwzględnić także pominięte układy.
5. Należy uwzględnić dostateczną liczbę transakcji. Proszę zobaczyć następną sekcję. Liczbę należy ustalić przed rozpoczęciem, a nie wtedy, gdy wyniki wyglądają dobrze.
6. Należy przeglądać wyniki według harmonogramu. Raz w tygodniu warto szukać w dzienniku prawidłowości: pory dnia, rynku i powtarzających się błędów.
7. Należy wcześniej ustalić kryteria oceny. Na przykład: plan był przestrzegany w co najmniej dziewięciu transakcjach na dziesięć, największe obsunięcie kapitału mieściło się w ustalonym limicie, a średni wynik transakcji po kosztach był dodatni. To przykłady; należy ustalić własne kryteria.
8. Należy zdecydować o dalszych krokach. Można kontynuować ćwiczenia, zmienić plan lub zakończyć. Handel rzeczywisty jest opcjonalny, a osiągnięcie celów ćwiczeń nie czyni go bezpiecznym ani odpowiednim.

Ile transakcji wystarczy?

Nie ma magicznej liczby, ale małe próby wprowadzają w błąd. Jeśli 18 z 30 transakcji jest zyskownych, odsetek wygranych wynosi 60%, a 95% przedział ufności Wilsona dla prawdopodobieństwa wygranej wynosi około 42% do 75%. Przy 60 wygranych w 100 transakcjach wynosi około 50% do 69%. Szacunki te zakładają niezależne transakcje przy niezmiennym prawdopodobieństwie wygranej; skorelowane transakcje i zmienne warunki rynkowe ograniczają ich wymowę. Odsetek wygranych pomija także wielkość zysków i strat, dlatego należy ocenić również średni wynik na transakcję po kosztach.

Orientacyjnie mniej niż kilkadziesiąt transakcji należy traktować jako próbę rutyny, a 100 lub więcej jako wstępny punkt oceny, nie zaś dowód działania strategii ani sygnał do handlu rzeczywistego. Jeśli rynek się zmieni, długa seria dobrych wyników może się skończyć. W miarę możliwości należy oceniać plan w kilku różnych warunkach rynkowych.

Otwieranie rachunku demo w MetaTrader

MetaTrader 4 i MetaTrader 5 umożliwiają otwieranie rachunków demo wewnątrz platformy, ale dostępność zależy od brokera. Niektórzy wymagają utworzenia rachunku demo na swojej stronie lub w panelu klienta. Poniższe kroki opisują komputerową wersję MetaTrader 5, gdy rejestracja w platformie jest dostępna; w MetaTrader 4 proces jest podobny.

1. Należy wybrać Plik, a następnie Otwórz rachunek.
2. Należy wybrać brokera lub dostawcę demo z listy albo wyszukać go według nazwy lub adresu serwera, a następnie przejść dalej.
3. Należy wybrać Otwórz rachunek demo i wypełnić dane wymagane w formularzu. Prawdziwy adres e-mail ma znaczenie, ponieważ niektórzy brokerzy wysyłają na niego dane logowania.
4. Należy ustawić rodzaj rachunku, dźwignię finansową i wirtualną wpłatę. Warto wybrać rozsądną wpłatę, jak opisano powyżej.
5. Należy zakończyć pracę kreatora. Wyświetli on login, hasło i nazwę serwera. Należy je zachować: będą potrzebne do ponownego logowania.

Wielu brokerów udostępnia również dane logowania demo na własnej stronie lub w panelu klienta. W takim przypadku należy zalogować się przez Plik, a następnie Zaloguj się na rachunek handlowy i wprowadzić dane. Niektórzy brokerzy zamykają rachunek demo po okresie braku aktywności, dlatego przy planowaniu długich ćwiczeń należy sprawdzić warunki.

Paper trading w TradingView

Wbudowany Paper Trading w TradingView jest bezpłatny, również w planie Basic, i wymaga rachunku TradingView zamiast rachunku u brokera. Należy otworzyć wykres, kliknąć Handel w prawym górnym rogu, wybrać Paper Trading i kliknąć Połącz. Obsługuje akcje, forex, kryptowaluty, kontrakty terminowe na towary i indeksy, ale nie każdy symbol wykresu: wyłączone są indeksy kasowe, symbole syntetyczne obliczane przez TradingView oraz symbole notowane na giełdach indyjskich. Wirtualne saldo można zresetować, ale reset usuwa historię transakcji, aktywne zlecenia i otwarte pozycje. Zlecenia korzystają z danych cenowych TradingView; zakupy są zwykle realizowane po cenie ask, a sprzedaż po bid, zamiast po ostatniej cenie wykresu. Niektóre dane giełdowe są opóźnione, chyba że wykupiono oddzielną subskrypcję danych w czasie rzeczywistym; płatny plan wykresowy sam w sobie nie obejmuje tych prowizji giełdowych. TradingView co pewien czas zmienia plany i funkcje, dlatego aktualne zasady należy sprawdzić na stronach pomocy. Porównanie MetaTrader 5 i TradingView wyjaśnia różnice między platformami.

Jak znaleźć brokera z rachunkiem demo

Każda recenzja brokera na BrokerCheck pokazuje, czy oferuje on rachunek demo, dzięki czemu można to sprawdzić przed otwarciem rachunku. Dobrym punktem wyjścia są listy najlepszych brokerów dla początkujących i najlepszych brokerów MT5, a narzędzie do wyboru brokera pomaga zawęzić wybór. Warunki demo, takie jak platformy, instrumenty i czas dostępności rachunku, ustala każdy broker i mogą one ulec zmianie, dlatego należy je potwierdzić na stronie brokera.

Częste błędy

• Traktowanie demo jak gry, ze zbyt dużymi pozycjami i bez zlecenia stop loss.
• Uwzględnianie tylko dobrych tygodni lub resetowanie rachunku po złej serii.
• Pomijanie spreadu, prowizji i swapu w wynikach.
• Zmiana strategii po każdej stracie, przez co żadna zasada nie zostaje przetestowana.
• Rozpoczęcie handlu rzeczywistego ze znacznie większą wielkością pozycji niż podczas ćwiczeń.
• Zakładanie, że dobry wynik demo powtórzy się przy prawdziwych pieniądzach.

Często zadawane pytania