Kalkulator ryzyka ruiny

Szacuje prawdopodobieństwo osiągnięcia wybranego progu straty w podanej liczbie transakcji.

Wskaźnik trafności%Średni zysk / średnia stratastosunekRyzyko na transakcję%Strata względem początkowego kapitału własnego% stratyLiczba transakcjiProszę podać liczbę całkowitą od 1 do 1,000. Wartość domyślna to 1,000 transakcji.

Ryzyko ruiny w ciągu 1,000 transakcji

3,82

Szacuje prawdopodobieństwo osiągnięcia wybranego progu straty w podanej liczbie transakcji. Wartość domyślna to 1,000 transakcji. Ryzyko stanowi stały procent pozostałego salda w każdej transakcji. Model zakłada niezależne transakcje o stałym odsetku wygranych i stałym stosunku zysku do ryzyka. Próg jest stratą względem początkowego kapitału własnego, a nie spadkiem od późniejszego szczytu. Ścieżki kończą się na progu. Jest to oszacowanie modelowe; prowizje, luki cenowe i zmieniające się wyniki transakcji są wyłączone.

Ryzyko ruiny przy innych poziomach ryzyka w ciągu 1,000 transakcji

Ryzyko na transakcję	Ryzyko ruiny
0,5%	< 0,01%
1%	3,82%
2%	36,89%
3%	61,84%

Jak korzystać z kalkulatora ryzyka ruiny

Proszę podać odsetek wygranych oraz średnią wygraną podzieloną przez średnią stratę.
Proszę ustawić procent pozostałego kapitału własnego, który jest ryzykowany w każdej transakcji.
Proszę wybrać próg straty względem początkowego kapitału własnego i podać liczbę transakcji, od 1 do 1,000.
Proszę odczytać prawdopodobieństwo w podanej liczbie transakcji i porównać cztery poziomy ryzyka przy tej samej liczbie transakcji.

Wzór

Niech p oznacza prawdopodobieństwo wygranej, R stosunek zysku do ryzyka, r ułamek ryzyka, a D ułamek progu straty.Po liczbie wygranych w i liczbie strat l kapitał własny względem salda początkowego wynosi (1 + rR)^w × (1 − r)^l.W każdej transakcji ścieżka, która przetrwała, rozgałęzia się na wygraną z prawdopodobieństwem p i stratę z prawdopodobieństwem 1 − p.Ścieżka osiąga próg, gdy jej kapitał wynosi 1 − D lub mniej. Wtedy zatrzymuje się i nadal jest liczona jako taka, która osiągnęła próg.Próg straty jest mierzony względem początkowej wartości kapitału na rachunku, a nie późniejszego szczytu.Prawdopodobieństwa ścieżek, które osiągają próg w dowolnym momencie podanej liczby transakcji, są sumowane. Jest to skończony model z barierą pochłaniającą.50% wygranych, wypłata 1:1, ryzyko 1% i próg straty 50%: około 3.82% w ciągu 1,000 transakcji.

Najczęstsze pytania

Co oznacza próg straty?

Jest to strata liczona od początkowego kapitału własnego, a nie spadek od późniejszego szczytu. Ścieżka jest uznawana za zakończoną ruiną, jeśli osiągnie ten próg w dowolnym momencie w ramach podanej liczby transakcji, nawet gdyby jej kontynuacja pozwoliła odrobić straty.

Jak obliczane jest prawdopodobieństwo?

Model śledzi ścieżki wygrywające i przegrywające dla podanej liczby transakcji i sumuje prawdopodobieństwa ścieżek, które osiągają próg. Transakcje są niezależne, a odsetek wygranych oraz stosunek zysku do ryzyka są stałe. W każdej transakcji ryzykowany jest podany procent pozostałego kapitału własnego. Obowiązują ograniczenia wynikające z precyzji numerycznej i limitów obliczeniowych.

Czy wynik bliski 100 procent może oznaczać pewność?

Zaokrąglenie nie dowodzi pewności. Prawdopodobieństwo potwierdzone jako większe niż 99.99%, ale mniejsze niż 100%, jest wyświetlane jako więcej niż 99.99%. Dodatnie prawdopodobieństwo potwierdzone jako mniejsze niż 0.01% jest wyświetlane jako mniej niż 0.01%. Jeśli precyzja numeryczna nie pozwala ustalić, po której stronie granicy wyświetlania leży prawdopodobieństwo, granica jest wyświetlana jako wartość zaokrąglona.